FİNANS

Regresyon nedir? Regresyon analizi nasıl yapılır, ne işe yarar?

Regresyon, akademik araştırmaların yanı sıra finans alanında ve şirketlerin gelecek tahminlerinde sıklıkla kullanılır. Regresyon, yatırımların gelecekteki hareketlerini analiz etmek, hata payını azaltmak ve verimliliğini artmasını sağlamak için kullanılır. Böylelikle işletmelerin izlemesi gereken yolların saptanması amaçlanır. İstatistiksel analiz olarak da özetlenebilen regresyon nedir?

Regresyon nedir? Regresyon analizi nasıl yapılır, ne işe yarar?

İçindekiler

  • Regresyon Nedir?
  • Regresyon Ne İşe Yarar?
  • Regresyon Türleri Nelerdir?
  • Regresyon Analizi Nasıl Yapılır?
  • Regresyon Analizi Örnekleri
  • Regresyon Analizinde Kullanılan Terminolojiler Nelerdir?
  • Korelasyon ve Regresyon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Regresyon analizi, istatistik biliminde ve yatırım dünyasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Regresyon analizinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiler incelenir. Kullanılan bu analiz yöntemi ile çok farklı alanlarda istatistiksel sonuçlar elde edilebilir.

Regresyon Nedir?

Regresyon terimi farklı alanlarda, farklı anlamlarda kullanılır. Ancak genellikle finans dünyasında değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen bir analiz türü olarak açıklanır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ve çok sayıdaki bağımsız değişken arasında ne kadar güçlü bir ilişki olduğunu gözler önüne serer ve ilişkilerin farklı özelliklerini ortaya çıkarır.

Bir bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etki ettiği, manipüle olan değişkendir. Regresyon analizi de bağımsız değişkenlerin bu bağımlı değişkene nasıl etki ettiğini inceler. Bu anlamda pek çok araştırmaya da katkısı olan bir analiz türüdür. Sosyal bilimlerde sık sık tercih edilir. Araştırmaların ve tahminlerin çeşidine göre işe yarayan regresyon türü farklılık gösterir.

Regresyon Ne İşe Yarar?

Regresyon analizi, temelde ilişkileri inceler. Kullanılmasının nedeni, farklı faktörlerin, bir şey üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir.

Regresyon;

  • A, B, C, D bağımsız değişkenlerinin X bağımlı değişkeni üzerindeki etkilerini inceler.
  • A, B, C, D bağımsız değişkenlerinin X bağımlı değişkeni üzerindeki etkilerinin ilişkilerini kendi içlerinde inceler.
  • Bir regresyon analizi sayesinde; A, B, C değişkenlerinin değişmesi sonucunda D değişkeninin X üzerindeki etkilerinin nasıl değişeceği de anlaşılabilir.

Regresyon analizi, finansal açıdan kullanıldığında, bir yatırım varlığının gelecekteki hareketleri üzerinde tahminlerde bulunmayı kolaylaştırır. Ayrıca şirketler bazında bakıldığında, rekabeti daha iyi anlamak, optimizasyonu sağlayarak verimliliği artırmak veya hataları düzeltmek için regresyon analizleri kullanılabilmektedir.

Regresyon analizi, kullanılan değişkenlere bağlı olarak işletmelerin gelecek hedeflerine giden en doğru yolu seçmesine olanak tanır.

Regresyon Türleri Nelerdir?

Regresyon analizi, lineer regresyon, doğrusal olmayan regresyon ve çoklu regresyon olarak çeşitlenir.

  1. Lineer (Doğrusal) Regresyon
  2. Kademeli Regresyon
  3. Polinomsal Regresyon
  4. Ridge Regresyon
  5. Lasso Regresyon
  6. Elastik Net Regresyon
  7. Lojistik Regresyon
  8. Kantil Regresyon
  9. Sıralı Regresyon

Doğrusal regresyon nedir?

Doğrusal regresyon, değişkenlerinin doğrusal olduğu bir analiz çeşididir. Basit ve çoklu regresyon olarak iki çeşidi vardır.

Basit doğrusal regresyon, biri bağımlı ve diğeri bağımsız olmak üzere iki adet değişkenle çalışır.

Çoklu regresyon ise bir bağımlı değişken ve bu bağımlı değişkeni etkileyen birden fazla bağımsız değişkenle çalışır.

Kademeli regresyon nedir?

Kademeli regresyon, hiyerarşik regresyon olarak da bilinir. Çoklu regresyon ile benzer özellikleri vardır. Kademeli regresyonda da tıpkı çoklu regresyon gibi tek bir bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişken bulunur. Ancak kademeli regresyonda bağımsız değişkenlerin bazıları sabit tutularak bağımlı değişken üzerine etkileri incelenir.

Polinomsal regresyon nedir?

Polinomsal regresyon, değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığı zaman yapılır. Çoklu regresyonun doğrusal olmayan bir türevidir.

Ridge regresyon nedir?

Çoklu regresyon sonuçlarını analiz etmek için kullanılan bir regresyondur. Ridge regresyon, ilgisiz değişkenleri ortadan kaldırmayıp katsayılarını düşürerek yeni bir modelleme sunar.

Lasso regresyon nedir?

Lasso regresyon, tıpkı ridge regresyon gibi yeniden modelleme yapar. Lasso regresyon, ridge regresyonun aksine değişken seçimi yapar. Aynı zamanda değişken katsayılarını 0’a yaklaştırmayıp 0’layarak değişkenleri eler.

Elastik net regresyon nedir?

Elastik net regresyonu, çoklu regresyonlarda analiz için kullanılan bir başka regresyon çeşididir. Ridge regresyonun katsayı ceza yöntemini ve Lasso regresyonun değişken eleme yöntemini kullanarak bileşik bir yöntem sunar.

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik regresyonda bağımlı değişkenler 1 ve 0’lar ile kodlanır. Bunun nedeni, değişkenlerin birbirinin tersi olan değerler olmasıdır. Örneğin; düzenli olarak egzersiz yapmak ve şehirde yaşamak gibi bağımsız değişkenlerin kanser olmak üzerindeki etkisi, lojistik regresyon ile incelenebilir. Burada bağımsız değişken, kanser olmak veya olmamaktır. Bağımsız değişkenlerdeki değerler ne olursa olsun, sonuç ya 0 ya da 1 çıkacaktır.

Kantil regresyon nedir?

Kuantil veya kantil olarak adlandırılır. Lineer regresyonu kullanmak için gerekli koşullar sağlanmadığında kullanılan bir alternatiftir. Ancak lineer regresyona kıyasla, aykırı değerleri bulmakta daha güçlüdür.

Sıralı regresyon nedir?

Sıralı regresyon veya sıralı lojistik regresyon, lojistik regresyondaki kategorik değişken şartı sağlanamadığında kullanılmaktadır. Yani bağımlı değişken 0-1 gibi kategorik olmadığında sıralı lojistik regresyon tercih edilir. Mesela; kanserin evrelerini 1-4 arası sıraladığımızda kanser olma değişkeni kategorik olmaktan çıkar ve sıralı lojistik regresyon için uygun hale gelir.

Regresyon Analizi Nasıl Yapılır?

Regresyon analizi yapmak için çeşitli veri analiz programları bulunmaktadır. R, Jamovi, SPSS gibi programlar çeşitli regresyon analizlerine uygun altyapıya sahiptir. Ancak regresyon analizi yapabilmek ve bu programlardaki araçları doğru kullanabilmek için belirli bilgilere hâkim olmak gereklidir. Regresyon analizi, bu anlamda şu aşamalar ile yapılır:

1. Bir tahminde bulunmak:

Regresyon analizi, belirli değişkenler arasındaki ilişkileri inceler. Bu analizi yapmak için de öncelikle değişkenlerin bulunduğu bir hipotez üretilmelidir. Örneğin “faizlerin artırılması ve gayri safi yurtiçi hasılanın artması enflasyon oranını düşürür.”

2. Verileri bilgisayara işlemek:

Verileri toplamak ve bu verileri analiz etmek için istatistik programlarına girmek.

3. Verileri analiz etmek:

Veri analizinde en önemli nokta hangi regresyon türünün kullanılacağına karar vermektir. Buradaki önemli nokta veri dağılımını bilmek, değişkenlerin nasıl bir yapısı olduğunu bilmek ve hangi regresyon türlerinin gerektirdiği özelliklerle örtüştüğünü bulmaktır.

Veri analizi istatistik bilgisi gerektiren bir işlemdir. Aynı zamanda istatistik programlarındaki araçların da tanınması gereklidir.

Regresyon Analizi Örnekleri

Veri analizleri, özellikle finansal alanda sık sık yapılmaktadır. Ekonomi ve finans alanında, regresyon analizlerinin de kullanıldığı örnekler vardır.

  • Şirketlerin mali tablolarının tahmin edilmesi,
  • Bir hisse senedinin sistematik riskinin belirlenmesi,
  • Sigortacılıkta risk analizi yapılması,
  • Finansal alanda yapılan yatırımların ve harcamaların gelire ne kadar katkısı olduğunun incelenmesi regresyon analizi kullanım alanları arasında bulunur.

Regresyon örnekleri, bireysel bütçe planlamalarında bile kullanılabilir. Önemli olan bir hipotez oluşturmak, doğru veriyi toplamak ve analizi doğru şekilde yapmaktır.

Regresyon Analizinde Kullanılan Terminolojiler Nelerdir?

Regresyon analizi yapılırken kullanılan belirli kavramlar vardır. Bu kavramlar çok sık geçer ve belirli durumları ifade eder.

Outliers: Sonuçları manipüle eden aşırı uç değerlerdir. Popülasyondaki dağılıma göre çok aşağı veya çok yukarıda değer alırlar.

Underfit: Varyans, yani çeşitlilik, düşükken sonucun doğruluktan çok uzak olduğu bir uyumsuzluktur.

Overfit: Varyans çeşitliliği varken sonucun doğru ile aşırı uyumlu olduğu bir sonuçtur. Underfit ve overfit, analizi yaparken test ve eğitim aşamalarında yapılan hatalardan kaynaklanır.

Multicollinearity: Bu kavramın Türkçe karşılığı çoklu doğrusallıktır. Birden fazla değişkenin birbiriyle çok yüksek oranda ilişkili olduğu zaman çoklu doğrusallık görülür.

Heteroskedastisite: Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki varyasyon değişkenlik gösterdiğinde oluşan bir durumdur.

Korelasyon ve Regresyon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Korelasyon ve regresyon, ilişkiselliği ölçen iki farklı istatistiksel analiz çeşididir. Ancak aralarında belirli farklar vardır:

  • Korelasyonda çift yönlü bir ilişki ortaya çıkar. Yani X değişkeninin Y ile ilişkisi, Y değişkeninin X ile ilişkisiyle aynıdır. Ancak regresyonda bağımlı ve bağımsız değişkenler yer değiştirdiğinde aynı sonuç ortaya çıkmaz.
  • Korelasyon bir neden-sonuç oluşturmaz, iki değerin birbiriyle uyumlu ilerleyip ilerlemediğini gösterir.
  • Korelasyon, değişkenlerin birbirinden etkilendiğini ifade etmez. Regresyonda ise bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni etkilemektedir.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler